Банк России решил пересмотреть действующую методику анализа экономического состояния кредитных организаций. Представленная к общественному обсуждению концепция кардинальным образом меняет саму философию надзора за банковским сектором.
Действующая система оценки экономического состояния банков, неизменная с 2008 года, уже не отражает современные банковские риски. За полтора десятилетия финансовый ландшафт существенно изменился: кредитные организации активно развивают экосистемные решения, накапливают обязательства и диверсифицируют бизнес-модели далеко за рамки традиционного банкинга.
Новая методология сохранит пятиуровневую градацию рисков, но полностью пересмотрит критерии классификации. Оценка теперь будет состоять из двух частей: количественного скоринга (оценка) и качественного учета управленческих компетенций менеджмента банка. Причем, количественная составляющая выйдет за рамки ретроспективного анализа накопленных проблем. В анализ внедрят прогностические элементы, чтобы предсказывать потенциальную угрозу финансовой устойчивости.
Особое внимание регулятор уделит оценке достаточности капитала с учетом скрытых обременений от непрофильных инвестиций и иммобилизованных активов. Рентабельность капитала будет оцениваться на ближайшие три года, чтобы максимально исключить влияние краткосрочных конъюнктурных факторов. Ликвидность получит интегральную оценку через сопоставление доступных ресурсов с потенциальными оттоками в стрессовых сценариях, а критерии оценки будут калиброваться на основе исторических кризисных эпизодов российской экономики.
Сильно изменится оценка рыночных рисков. Теперь процентный риск торгового портфеля, фондовые и валютные риски будут оцениваться посредством расчета потенциальных убытков при неблагоприятной динамике ключевых рыночных индикаторов.
Регулятор планирует завершить внутреннее тестирование обновленной методологии во втором полугодии 2025 года. Финальный вариант концепции будет представлен участникам рынка в I квартале 2026 года. Параллельно будут пересматривать систему расчета страховых взносов, которые платят банки, чтобы учитывать их реальное финансовое положение. Это могут внедрить в 2025-2027 годах.
Очевидно, что внедрение новой методологии потребует комплексных изменений в законодательной базе и нормативных актах Центробанка. Ожидается, что они начнут действовать в 2027–2028 годах. Трансформация направлена на повышение риск-чувствительности надзорных инструментов и усиление прогностической способности оценки экономического положения кредитных организаций в условиях возрастающей сложности банковского бизнеса.
Самые читаемые
Ещё
